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三大期指全线下跌

  阅历了期指松绑首日(周一)的全线上涨后,周二期指三大合约全线下跌。截至收盘,沪深300指数主力合约IF1710报3823.8点,跌幅为0.79%;上证50指数主力合约IH1710报2677.2点,跌幅为0.58%;中证500指数主力合约IC1710报6600.6点,跌幅为0.81%。

  期指成交持仓方面,IF1710成交14108手,持仓25985手,日增仓861手;IH1710成交8952手,持仓16214手,日增仓882手;IC1710成交11034手,持仓20572手,日增仓16手。在期指松绑的第二个交易日,上证50主力合约和沪深300主力合约成交均有所放大。

  如果按收盘价来盘算,期指升贴水方面,IF1710贴水8.32点,IH1710升水6.51点,IC1710贴水35.42点。值得一提的是,上证50四大期指合约四个近期和远期合约均为升水。自8月18日以来,上证50主力合约已持续20多个交易日浮现升水状态,刷新了其近两年来升水持续时长的新纪录。

  本周一,三大期指主力合约出现了稀有的全面升水情况。其中,IC1710升水8.95点,IF1710升水11.66点,IH1710升水14.62点。

  升水是指股指期货的价格大于股票现货指数的价格;反过来,贴水是指股指期货价格小于股票现货指数的价钱。如果期指出现升水,一般会以为是后市向好的指标,因为期货市场的投资者愿意以较现货市场为高的价格去购置期指,表示投资者对后市有信心。

  “目前期指更多的是追随现货市场,好像看不出是先行指标,”国金证券财产治理中心剖析师黄岑栋对记者表现,“近期市场一直维持高位震荡,因此期指贴水显著收窄甚至出现升水,反应了部分投资者对于后市偏乐观。只要升水和贴水幅度不是太大,对现货市场影响都不大。”

  对于三大合约一度涌现升水,中信期货研究部副经理刘宾对记者称,“上证50期指连续升水解释投资者对于大盘蓝筹股整体仍是看多。期指呈现升水对于做对冲交易的机构来说是好事,以往有些合约贴水较大,做对冲轻易造成基差的损失。短期看如果股市维持强势,期指还会出现升水情形,尤其是上证50和沪深300合约。假如股市走弱,升水情况就会产生转变。”

  时隔7个月,股指期货迎来了年内的第二次松绑。上周末中金所宣布,自18日起,沪深300和上证50股指期货各合约交易保障金标准,由目前合约价值的20%调整为15%;沪深300、上证50、中证500股指期货各合约平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之六点九。

  业内广泛认为,这次调整信号意义大于实际意义,未来期指松绑恢复到正常程度是慷慨向,但应是循序渐进的过程。此次调整的沪深300和上证50期指的保证金比率,将对以上证50和沪深300为对冲标的的策略带来利好,而套利类策略受到的影响并不大。

  周二,A股迎来调整。截至收盘,沪指下跌0.18%,报收3356.84;深成指下跌0.62%,报收11083.90;创业板下跌0.77%,报收1880.30。


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